Стратегия VWAP Volume (Python)

Стратегия сочетает индикаторы VWAP и объём. Покупки и продажи совершаются при пробоях VWAP, подтверждённых объёмом выше среднего. Эта тактика использует VWAP для оценки справедливой цены и требует подтверждения объёмом перед входом. Идея состоит в том, чтобы присоединяться к движениям, поддержанным сильным участием. Внутридневные трейдеры, ориентированные на показатели объёма, могут применять этот метод. Потери ограничиваются стопом по ATR.

• Условия входа:

• Лонг: Close < VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold

• Шорт: Close > VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold []Длинные/короткие: обе стороны []Условия выхода:

• Цена пересекает VWAP в обратном направлении []Стопы: процентные через StopLossPercent []Значения по умолчанию:

• VolumePeriod = 20

• VolumeThreshold = 1.5m

• StopLossPercent = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Средняя обратная

• Направление: Оба

• Индикаторы: VWAP, Объём

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний