Стратегия MA CCI (C#)

Стратегия MA CCI

Стратегия объединяет скользящую среднюю и индикатор CCI. Покупка совершается, когда цена выше MA и CCI в зоне перепроданности. Продажа — когда цена ниже MA и CCI в зоне перекупленности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 49%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Скользящая средняя задаёт тренд, а CCI ищет отклонения от этого среднего значения. Входы происходят на экстремальных значениях CCI по направлению MA.

Подходит свинг-трейдерам, входящим на откатах. Процентный стоп защищает от резких разворотов.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: Close > MA && CCI < OversoldLevel
  • Шорт: Close < MA && CCI > OverboughtLevel
• Длинные/короткие: обе стороны
• Условия выхода:
  • CCI возвращается к нулевой линии
• Стопы: процентные через StopLossPercent
• Значения по умолчанию:
  • MaPeriod = 50
  • CciPeriod = 20
  • OverboughtLevel = 100m
  • OversoldLevel = -100m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() SMA за 20 свечей движется вместе с CCI за те же 20 свечей, поэтому цена почти никогда не держится выше неё при CCI ниже -100: в архиве за март 2024 года таких свечей не больше одной на инструмент. Поэтому трендовая SMA по умолчанию строится по 50 свечам. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Средняя обратная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Скользящая средняя, CCI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний