Стратегия VWAP Stochastic (Python)

Стратегия сочетает индикаторы VWAP и Стохастик. Покупки выполняются, когда цена ниже VWAP и Стохастик находится в зоне перепроданности. Продажи — когда цена выше VWAP и Стохастик в зоне перекупленности. VWAP отражает средний уровень торговли, а Стохастик показывает состояния перекупленности или перепроданности. Лонги открываются ниже VWAP при росте осциллятора, шорты — выше VWAP при его снижении. Дневные трейдеры, отслеживающие внутридневные уровни стоимости, могут воспользоваться этой тактикой. Стопы выставляются как кратное ATR.

• Условия входа:

• Лонг: Close < VWAP && StochK < OversoldLevel

• Шорт: Close > VWAP && StochK > OverboughtLevel []Длинные/короткие: обе стороны []Условия выхода:

• Лонг: Close > VWAP

• Шорт: Close < VWAP []Стопы: процентные с параметром StopLossPercent []Значения по умолчанию:

• StochPeriod = 14

• StochKPeriod = 3

• StochDPeriod = 3

• OverboughtLevel = 80m

• OversoldLevel = 20m

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Средняя обратная

• Направление: Оба

• Индикаторы: VWAP, Стохастик

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний