Стратегия RSI Stochastic (C#)

Стратегия объединяет индикаторы RSI и Стохастик для двойного подтверждения перепроданности и перекупленности. RSI даёт более широкое представление о моментуме, тогда как Стохастик подаёт более быстрые сигналы вблизи экстремумов. Сделки разворачиваются, когда осциллятор пересекает уровни в контексте RSI. Подойдёт подвижным трейдерам, предпочитающим работу с осцилляторами. Стратегия использует стоп по ATR для ограничения риска.

• Условия входа:

• Лонг: RSI < RsiOversold && StochK < StochOversold

• Шорт: RSI > RsiOverbought && StochK > StochOverbought []Длинные/короткие: обе стороны []Условия выхода:

• Лонг: RSI > 50

• Шорт: RSI < 50 []Стопы: процентные по параметру StopLossPercent []Значения по умолчанию:

• RsiPeriod = 14

• RsiOversold = 30m

• RsiOverbought = 70m

• StochPeriod = 14

• StochK = 3

• StochD = 3

• StochOversold = 20m

• StochOverbought = 80m

• StopLossPercent = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Средняя обратная

• Направление: Оба

• Индикаторы: RSI, Стохастик

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний