Стратегия Hull MA Volume (Python)

Стратегия использует сглаженную скользящую среднюю Hull для определения направления тренда и подтверждение объёмом для входа в сделки. Hull MA устраняет рыночный шум, а растущий объём подтверждает силу движения. Вход осуществляется, когда цена движется по направлению склона Hull при всплеске объёма. Метод предназначен для трейдеров, отслеживающих участие в пробоях. Стопы на основе ATR защищают от резких разворотов.

• Условия входа:

• Лонг: HullMA(t) > HullMA(t-1) && Volume > AvgVolume * VolumeMultiplier

• Шорт: HullMA(t) < HullMA(t-1) && Volume > AvgVolume * VolumeMultiplier []Длинные/короткие: обе стороны []Условия выхода:

• Лонг: HullMA(t) < HullMA(t-1)

• Шорт: HullMA(t) > HullMA(t-1) []Стопы: StopLossAtr ATR от точки входа []Значения по умолчанию:

• HullPeriod = 9

• VolumePeriod = 20

• VolumeMultiplier = 1.5m

• StopLossAtr = 2.0m

• AtrPeriod = 14

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Пробой

• Направление: Оба

• Индикаторы: Hull MA, Скользящая средняя, Объём

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний