Стратегия Keltner Stochastic (Python)

Стратегия сочетает каналы Келтнера и осциллятор Стохастик. Позиции открываются, когда цена достигает границ канала Келтнера и Стохастик подтверждает перепроданность или перекупленность. Такой подход позволяет ловить развороты около полос Келтнера, пока осциллятор подтверждает смену импульса. Сигналы могут появляться в обоих направлениях, когда цена касается границы канала. Для краткосрочных трейдеров, ищущих быстрые развороты, стратегия может быть полезна. Риск ограничивается стопом, основанным на ATR.

• Условия входа:

• Лонг: Close < LowerBand && StochK < StochOversold

• Шорт: Close > UpperBand && StochK > StochOverbought []Длинные/короткие: обе стороны []Условия выхода:

• Лонг: Close > EMA

• Шорт: Close < EMA []Стопы: StopLossAtr ATR от точки входа []Значения по умолчанию:

• EmaPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• KeltnerMultiplier = 2.0m

• StochPeriod = 14

• StochK = 3

• StochD = 3

• StochOversold = 20m

• StochOverbought = 80m

• StopLossAtr = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Средняя обратная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Канал Келтнера, Стохастик

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний