Стратегия Quarterly Expiry (Python)

Недели квартальных экспираций сопровождаются переносом фьючерсных и опционных контрактов, что часто вызывает волатильность по мере закрытия или ролирования позиций. Колебания цен могут усиливаться, когда корректируются хеджевые позиции и временно снижается ликвидность. Стратегия торгует по направлению господствующего тренда в начале недели, выходя до дня расчётов, чтобы избежать хаоса. Фиксированный стоп держит риск под контролем, если волатильность оказывается чрезмерной.

• Критерий входа: сигналы календарных эффектов

• Длинная/короткая сторона: обе

• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал

• Стопы: да, процентные

• Значения по умолчанию:

• CandleType = 15 минут

• StopLoss = 2% [*]Фильтры:

• Категория: Сезонность

• Направление: обе

• Индикаторы: Сезонность

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: да

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний