Стратегия Post-Holiday Weakness (C#)

Post-Holiday Weakness обозначает склонность цен снижаться сразу после крупных праздников, когда объёмы ещё низкие. Поскольку многие участники по-прежнему отсутствуют, контртрендовые движения могут набирать силу. Стратегия продаёт на следующий день после праздника и быстро закрывается, как только возвращается обычная активность. Небольшой стоп используется, чтобы избежать чрезмерных убытков в условиях низкой ликвидности.

• Критерий входа: сигналы календарных эффектов

• Длинная/короткая сторона: обе

• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал

• Стопы: да, процентные

• Значения по умолчанию:

• CandleType = 15 минут

• StopLoss = 2% [*]Фильтры:

• Категория: Сезонность

• Направление: обе

• Индикаторы: Сезонность

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: да

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний