Стратегия January Effect (Python)

"Эффект января" описывает склонность акций малой капитализации показывать лучшую динамику в начале года, возможно из-за продаж в целях налоговой оптимизации в декабре. Трейдеры пытаются использовать эту тенденцию, покупая в конце декабря и продавая после первых недель января. Стратегия следует этому расписанию, входя под конец года и выходя в середине января. Стоп-лосс позволяет держать убытки под контролем, если эффект не проявится.

• Критерий входа: сигналы календарных эффектов

• Длинная/короткая сторона: обе

• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал

• Стопы: да, процентные

• Значения по умолчанию:

• CandleType = 15 минут

• StopLoss = 2% [*]Фильтры:

• Категория: Сезонность

• Направление: обе

• Индикаторы: Сезонность

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: да

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний