Стратегия Santa Claus Rally (C#)

Так называемое «ралли Санта-Клауса» описывает склонность акций расти в последнюю неделю декабря и первые два торговых дня января. Предпраздничный оптимизм и позиционирование под конец года могут подпитывать этот краткий рост. Стратегия покупает в начале периода и выходит после второго торгового дня нового года, стремясь извлечь сезонный подъём. Стопы держатся небольшими, чтобы избежать крупных потерь, если рынок не покажет ралли в этот отрезок.

• Критерий входа: сигналы календарных эффектов

• Длинная/короткая сторона: обе

• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал

• Стопы: да, процентные

• Значения по умолчанию:

• CandleType = 15 минут

• StopLoss = 2% [*]Фильтры:

• Категория: Сезонность

• Направление: обе

• Индикаторы: Сезонность

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: да

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний