Стратегия "Первый день месяца" (Python)

Многие рынки показывают бычий уклон в первый торговый день месяца, когда в фонды поступает новый капитал. Трейдеры пытаются опередить этот эффект, покупая на закрытии предыдущего месяца или в начале сессии. Стратегия входит в лонг в начале месяца и выходит до начала второго дня, фиксируя типичный приток покупок. Небольшой стоп защищает от неприятных сюрпризов, если ожидаемая сила не проявится.

• Условия входа: календарные триггеры

• Длинная/короткая: обе

• Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал

• Стопы: да, процентные

• Значения по умолчанию:

• CandleType = 15 minute

• StopLoss = 2% [*]Фильтры:

• Категория: Сезонность

• Направление: обе

• Индикаторы: Сезонность

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: да

• Нейронные сети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний