Стратегия "Сила в конце месяца" (C#)

Стратегия "Сила в конце месяца"

Наблюдается, что акции часто растут в последние торговые дни месяца, когда управляющие портфелями корректируют позиции. Давление на покупки, связанное с "украшением витрин", создаёт устойчивый восходящий уклон перед закрытием месяца.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 94%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия покупает в конце месяца и закрывает позицию в первый торговый день нового месяца, чтобы воспользоваться этим эффектом.

Стопы ставятся ниже недавней поддержки, защищая от неожиданных просадок.

Детали

• Условия входа: календарные триггеры
• Длинная/короткая: обе
• Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 minute
  • DaysBeforeMonthEnd = 3
  • StopLossPercent = 2 Дни — сутки по UTC, так как рынок торгуется круглосуточно; вход происходит по закрытию первой свечи дня. Покупка открывается в каждый из последних DaysBeforeMonthEnd дней месяца, если позиции нет, и закрывается на первой свече нового месяца.
• Фильтры:
  • Категория: Сезонность
  • Направление: обе
  • Индикаторы: Сезонность
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: да
  • Нейронные сети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний