Стратегия "Объёмный кульминационный разворот" (C#)

Стратегия "Объёмный кульминационный разворот"

Данная стратегия ищет точки разворота, отмеченные экстремально высоким объёмом после сильного тренда. Подобные всплески сигнализируют об истощении, когда последние покупатели или продавцы спешат войти перед затуханием импульса.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 82%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Вход осуществляется против предыдущего движения после закрытия бара с большим объёмом и начала отката цены.

Жёсткий процентный стоп защищает позицию, а выход происходит, если объём не снижается или цена продолжает первоначальное движение.

Детали

• Условия входа: сигнал индикатора
• Длинная/короткая: обе
• Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 minute
  • MaPeriod = 20
  • VolumeMultiplier = 2
  • StopLossPercent = 2 Кульминация — свеча, закрывшаяся по тренду (бычья выше SMA с периодом MaPeriod, медвежья ниже неё) на объёме больше VolumeMultiplier средних объёмов предыдущих MaPeriod свечей. Следующая свеча, закрывшаяся в обратную сторону, открывает сделку против движения. Сделка закрывается, когда закрытие выходит за экстремум кульминационной свечи, когда объём снова всплескивает или по процентному стопу.
• Фильтры:
  • Категория: Объём
  • Направление: обе
  • Индикаторы: Объём
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейронные сети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний