Стратегия разворота от пивот‑уровней (C#)

Стратегия разворота от пивот‑уровней

Дневные пивот‑уровни и их уровни поддержки и сопротивления часто служат точками разворота для внутридневной динамики цен. Эта стратегия рассчитывает классические пивоты «флор‑трейдеров» по максимуму, минимуму и закрытию предыдущего дня, а затем ищет свечи, которые отскакивают от S1 или R1.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 127%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Когда цена подходит к уровню поддержки S1 и формирует бычью свечу, открывается длинная позиция. Если цена тестирует сопротивление R1 и появляется медвежья свеча, открывается короткая. Сделки закрываются при достижении центрального пивота или если срабатывает защитный стоп.

Метод обновляет расчёты в начале каждого торгового дня, что делает его пригодным для сессий с чёткими внутридневными диапазонами.

Детали

• Условия входа: Бычья свеча у S1 или медвежья у R1.
• Лонг/Шорт: Оба.
• Условия выхода: Цена пересекает центральный пивот или стоп‑лосс.
• Стопы: Да, на процентной основе.
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 5 минут
  • StopLossPercent = 2 Пивоты каждого дня (по UTC) считаются по максимуму, минимуму и закрытию предыдущего дня. Для покупки нужна бычья свеча, коснувшаяся S1 и закрывшаяся выше него, для продажи — медвежья свеча, достигшая R1 и закрывшаяся ниже него; стоп задаётся в процентах от цены входа.
• Фильтры:
  • Категория: Среднее возвращение
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Пивоты
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Да
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний