Стратегия разворота от канала Кельтнера (Python)

Каналы, основанные на волатильности, помогают выявлять чрезмерно расширенные движения. Этот метод открывает позиции против движения цены, когда она выходит за пределы канала Кельтнера, ожидая возврата к средней линии. Для расчёта ширины канала используются экспоненциальная скользящая средняя и ATR. По завершении каждой свечи стратегия проверяет, закрылась ли цена выше верхней или ниже нижней границы и совпадает ли направление свечи. Бычьи свечи ниже нижней границы инициируют покупки, а медвежьи выше верхней – продажи. Позиции закрываются после пересечения средней линии или при достижении стопа, основанного на ATR. Торгуя против краткосрочных экстремумов, система стремится ловить быстрые движения к среднему в рамках более широкого диапазона.

• Условия входа: Закрытие за пределами канала Кельтнера в направлении свечи.

• Лонг/Шорт: Оба.

• Условия выхода: Цена пересекает среднюю линию или стоп‑лосс.

• Стопы: Да, на основе ATR.

• Значения по умолчанию:

• EmaPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• AtrMultiplier = 2.0

• StopLossAtrMultiplier = 2.0

• CandleType = 5 минут [*]Фильтры:

• Категория: Среднее возвращение

• Направление: Оба

• Индикаторы: Канал Кельтнера

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейронные сети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний