Стратегия разворота по полосам Боллинджера

Ценовые экстремумы за пределами полос Боллинджера часто возвращаются к средней линии. Эта стратегия торгует против таких расширений: покупает провалы ниже нижней полосы при закрытии зелёной свечи и продаёт росты выше верхней полосы после красной свечи.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 94%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Алгоритм вычисляет полосы Боллинджера на каждом баре и проверяет, пробило ли закрытие внешнюю полосу. Если бычья свеча закрывается ниже нижней полосы, открывается лонг; если медвежья свеча закрывается выше верхней полосы, открывается шорт. Стоп основан на множителе ATR, а выход происходит при возврате цены к средней полосе.

Сделки на возврат к среднему обычно длятся всего несколько баров, что делает стратегию подходящей для краткосрочных сокращений волатильности.

Детали

• Условия входа: Закрытие ниже нижней полосы с бычьей свечой или закрытие выше верхней полосы с медвежьей свечой.
• Направление: Лонг и шорт.
• Условия выхода: Пересечение средней полосы ценой или стоп‑лосс.
• Стопы: Да, на основе ATR.
• Значения по умолчанию:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0
  • AtrMultiplier = 2.0
  • CandleType = 5 минут
• Фильтры:
  • Категория: Среднее восстановление
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Полосы Боллинджера, ATR
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний