Прорыв диапазона ATR (C#)

Прорыв диапазона ATR измеряет движение цены за фиксированное число баров и сравнивает его со средним истинным диапазоном. Когда движение превышает значение ATR, открывается позиция в направлении движения. Стратегия проверяет цену каждые N баров и использует скользящую среднюю для сигналов выхода. Цель — поймать импульс при расширении волатильности выше обычного уровня. Сделки закрываются при пересечении скользящей средней или срабатывании стопа, основанного на ATR.

• Критерий входа: движение цены больше ATR за период отслеживания.

• Длинные/короткие: обе стороны.

• Критерий выхода: пересечение MA или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• MAPeriod = 20

• ATRPeriod = 14

• LookbackPeriod = 5

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Пробой

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: ATR, MA

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний