Паттерн сужения волатильности (VCP) (Python)

Стратегия VCP ищет последовательность сужающихся ценовых диапазонов. С каждым сужением накапливается энергия для прорыва. Система измеряет размер диапазона и ждёт пробоя выше максимума или ниже минимума. После фиксации сжатия прорыв за пределы последних экстремумов открывает сделку в этом направлении. Пересечение скользящей средней используется для управления выходом. Такой подход позволяет ловить резкие движения после сжатия волатильности.

• Критерий входа: сужение диапазона и затем пробой недавнего максимума/минимума.

• Длинные/короткие: обе стороны.

• Критерий выхода: цена пересекает MA или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• MAPeriod = 20

• LookbackPeriod = 20

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Пробой

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Диапазон, MA

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний