Трейлинг-стоп по ATR (Python)

Данная стратегия использует множитель ATR для перемещения стопов вслед за открытой позицией. Входы происходят при пересечении цены со скользящей средней, а трейлинг-стоп адаптируется к волатильности. По мере движения цены стоп подтягивается вверх (или вниз) согласно текущему значению ATR, не возвращаясь назад. Это позволяет фиксировать прибыль, пока тренд продолжается. Выход происходит при срабатывании трейлинг-стопа или обратном пересечении цены со скользящей средней.

• Условия входа: цена выше или ниже MA.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: срабатывание трейлинг-стопа или пересечение MA.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• AtrPeriod = 14

• AtrMultiplier = 3.0m

• MAPeriod = 20

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Trend

• Направление: обе стороны

• Индикаторы: ATR, MA

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний