Возврат по Кельтнеру (Python)

Стратегия торгует на возврат к среднему с использованием каналов Кельтнера. "Keltner Reversion" продаёт импульсы за пределами канала Кельтнера. Входы рассчитывают на возвращение цены к средней полосе, закрывая сделки, когда цена снова входит в канал или срабатывает стоп. Ширина канала расширяется и сужается вместе с волатильностью, что позволяет системе ловить экстремальные движения и даёт сделкам пространство для развития. Стопы обычно основываются на множителях ATR.

• Условия входа: сигналы на основе RSI, ATR, Кельтнера.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• EmaPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• AtrMultiplier = 2.0m

• StopLossAtrMultiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: обе стороны

• Индикаторы: RSI, ATR, Кельтнер

• Стопы: да

• Сложность: базовая

• Таймфрейм: внутридневной (5м)

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний