VWAP Reversion (Python)

Стратегия возврата к VWAP, торгующая отклонения от объёмно-взвешенной средней цены VWAP Reversion торгует отклонения от объёмно-взвешенной средней цены. Если цена слишком далеко уходит выше или ниже VWAP, стратегия открывает позицию против движения и выходит при возврате. Поскольку VWAP отражает типичные уровни сделок, крайние отклонения часто притягивают цену обратно к нему. Некоторые трейдеры дополняют этот сигнал фильтрами внутридневного тренда для большей вероятности.

• Условия входа: сигналы на основе RSI, VWAP.

• Длинные/короткие: в обе стороны.

• Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• DeviationPercent = 2.0m

• StopLossPercent = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: RSI, VWAP

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Внутридневной (5м)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний