ZScore (Python)

Стратегия на основе индикатора Z-Score для торговли возврата к среднему ZScore измеряет отклонение цены от скользящей средней. Чрезмерно высокие или низкие значения z-score говорят о переразгоне и побуждают открывать сделки в противоположном направлении. Сделка завершается, когда z-score нормализуется. Z-Score является гибким фильтром, его можно масштабировать под любую временную серию. Использование выхода с учетом волатильности помогает стратегии адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

• Условия входа: сигналы на основе MA, ZScore.

• Длинные/короткие: в обе стороны.

• Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• ZScoreEntryThreshold = 2.0m

• ZScoreExitThreshold = 0.0m

• MAPeriod = 20

• StdDevPeriod = 20

• StopLossPercent = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: MA, ZScore

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Внутридневной (5м)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний