RSI Laguerre (C#)

Стратегия на основе индикатора Laguerre RSI Laguerre RSI сглаживает обычный RSI, уменьшая шум. Стратегия покупает, когда линия Laguerre поднимается из зоны перепроданности, и продает, когда опускается из перекупленности, выход происходит при возврате к средним значениям. Фильтрация Laguerre помогает избегать рваных условий, которые часто присутствуют в сигналах обычного RSI. Метод популярен для ловли внутридневных колебаний при игнорировании мелких флуктуаций.

• Условия входа: сигналы на основе RSI.

• Длинные/короткие: в обе стороны.

• Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• Gamma = 0.7m

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Тренд

• Направление: Оба

• Индикаторы: RSI

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Внутридневной (5м)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний