Пробой по CCI

Стратегия основана на пробое индекса товарного канала (CCI).

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 94%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

CCI Breakout использует индикатор Commodity Channel Index для выявления сильных движений. Всплески выше положительного или ниже отрицательного порога CCI формируют входы. Выход происходит, когда CCI возвращается к нулю или появляется противоположный сигнал.

Так как CCI измеряет отклонение от скользящей средней, экстремальные значения подразумевают неустойчивые цены. Система ждёт этих экстремумов, пытаясь заработать на продолжении движения.

Подробности

• Критерии входа: сигналы на основе CCI и Momentum.
• Длинные/короткие: оба направления.
• Критерии выхода: противоположный сигнал или стоп.
• Стопы: да.
• Параметры по умолчанию:
  • CciPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2м
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Пробой
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: CCI, Momentum
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний