Стратегия сезонной дивергенции HMA

Эта стратегия сочетает скользящую среднюю Халла (HMA) с сезонным скоплением открытого интереса для поиска расхождений между ценой и позиционированием. Предполагается, что когда цена временно движется против направления растущего открытого интереса, вероятно продолжение тренда. Система рассчитана на торговлю как в длинную, так и в короткую сторону, используя наклон HMA для оценки импульса и сезонные данные по открытому интересу для измерения уровня участия.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 40%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сигнал появляется, когда HMA меняется относительно предыдущей свечи, сезонный открытый интерес подтверждает движение, а цена идёт в противоположную сторону. Такое бычье или медвежье расхождение часто говорит об окончании краткосрочного отката внутри большего тренда. Стратегия ждёт этих условий и ставит стоп на основе волатильности для управления риском.

Позиции закрываются при развороте наклона HMA, что означает смену импульса. Поскольку стоп рассчитывается как кратное среднего истинного диапазона (ATR), риск адаптируется к волатильности рынка. Это предотвращает преждевременные выходы в периоды расширения и ограничивает убытки при сжатии волатильности.

Детали

• Критерии входа:
  • Длинная позиция: HMA(t) > HMA(t-1) и OI_Cluster_Seasonal(t) > OI_Cluster_Seasonal(t-1) и Price(t) < Price(t-1) (бычье расхождение).
  • Короткая позиция: HMA(t) < HMA(t-1) и OI_Cluster_Seasonal(t) < OI_Cluster_Seasonal(t-1) и Price(t) > Price(t-1) (медвежье расхождение).
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерии выхода:
  • Длинная позиция: HMA(t) < HMA(t-1) (HMA начинает снижаться).
  • Короткая позиция: HMA(t) > HMA(t-1) (HMA начинает расти).
• Стопы: да, стоп-лосс на уровне N * ATR от входа.
• Значения по умолчанию:
  • HMA period = 9
  • OI_Cluster_Seasonal = сезонный открытый интерес за пять лет
  • N = 2 (стоп = 2 * ATR)
• Фильтры:
  • Категория: Следование тренду
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Несколько
  • Стопы: Да
  • Сложность: Сложная
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Да
  • Дивергенция: Да
  • Уровень риска: Высокий