Коннектор J-Quants

Коннектор J-Quants подключает StockSharp к J-Quants API V2 для получения справочных и исторических данных японского рынка. Это REST-адаптер только для чтения, предназначенный для исследований, а не для потоковых данных реального времени или торговли.

Основные возможности

• Поиск и справочные данные по японским акциям, фьючерсам и опционам, включая базовые активы, страйки, типы опционов и даты экспирации деривативов.
• Одно сообщение Level 1, сформированное из последнего доступного дневного бара; это не подписка на котировки реального времени.
• Исторические тиковые сделки по акциям; история тиков по фьючерсам и опционам недоступна.
• Исторические свечи по акциям с интервалами 1, 5, 15 и 30 минут; 1 час; 1 день.
• Исторические дневные свечи по фьючерсам и опционам.
• Настраиваемая задержка между REST-запросами и максимальная глубина пагинации.
• Стаканы, обновления в реальном времени, выставление заявок, портфельные данные и операции со счётом не поддерживаются.

Для чего подходит

Используйте коннектор для каталогов японских инструментов, исторических исследований, построения графиков, подготовки данных и тестирования стратегий на наборах данных J-Quants.

Для работы нужен API-ключ J-Quants V2. Доступные методы, инструменты, диапазоны дат, пагинация и частота запросов зависят от тарифа J-Quants; значения Level 1 отражают дневной бар и не являются лучшими ценами покупки и продажи в реальном времени.