ET
Существует необходимость работы с колонкой "Цена последней сделки" таблицы инструментов. Инструменты не торгуются в системе QUIK (мировые индексы), и поэтому нет возможности работать со стаканом, един...
avkar
Добрый день! При реализации событийной модели в своей стратегии столкнулся с невозможностью получить объект, инициализировавшее событие, в его обработчике. На моем примере, это выглядит так у меня по ...
aleksej
Здравствуйте! Тестирую стратегию на Украинской бирже и столкнулся с проблемой получения позиций по деривативам из таблицы "Позиции по деривативам". Версия S# 4.0.1, Quik 5.23, 5.24. Verifier говорит ч...
Dottz
Вопрос заключается в следующем: Я выставляю из стратегии стоп-заявку, она регистрируется в Strategy.StopOrders. А заявка, которая выставляется при исполнении стопа, она где-нибудь фиксируется в страте...
Serg
Обновился до последней версии перестало приходить событие появление новых securities. 13:00:35.578 | Error | QuikTrader | System.InvalidOperationException: Для таблицы 'инструменты' не была найдена ко...
_maratrus_
Здравствуйте, не могли бы вы ответить на пару следующих вопросов: Допустим есть несколько стратегий: "стратегия_1", "стратегия_2", ..., "стратегия_N". Логика каждой из них обслуживается отдельным пото...
Dottz
У меня имеется класс ImportantQuotes, в котором есть несколько Event'ов. Мне необходимо написать правило для стратегии, что при возникновении события у ImportantQuotes выполнялся какой-нибудь метод. Н...
a.dobryn
Какой есть самый цивилизованный способ получения текущей цены инструмента? Есть OnNewTrades, но там нужно проверять, свежие это сделки, или это просто старые закачались.
Den
Уважаемые разработчики! В свое время обсуждалась тема про РТС-Стандарт и таблицу деривативов: обсуждение ртс-стандарт Планируется ли это как-то сделать в самом коде S#? Сейчас летят исключения вида: S...
Maxim K.
Order o = new Order(); Portfolio p = new Portfolio() { Name = oi.Account }; o.Type = OrderTypes.Rps; o.RpsInfo = new RpsOrderInfo() { Partner="SPBFUT" }; o.Volume = Convert.ToDecimal(oi.Volume); o.Dir...
Yura
в общем алгоритм таков Заключается он в том, что отслеживает последние цены по двум инструментам одновременно и заносить в 2 разных массива. Единственная проблема в том что я не могу получить LastTrad...
RomSunZ
Подскажите где взять тики с вечерней сессии Фортс предыдущего дня? Роман.
Maxim
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что пока не запущен хотя бы один раз RegisterQuotes для сатакана, значение глубины стакана GetMarketDepth(security).Depth не определено? Тоесть, что бы узнать глуб...
lshaton
Вот это строка работала в 3.2.9 ardRIZ1[0] = (decimal)_contactMICEX.ExtensionInfo[DTCZnachenie]; А когда перешел на 3.4 не находит ключа, хотя ключ по-прежнему есть и это видно и по определениям, прив...
Евгений
Подскажите, а как настроить EmailLogListener. Может чего-то недопонимаю, как может быть достаточно указания только адреса откуда и куда для отправки сообщения?
dart
Если стратегия задает MQS котировать ордер с количеством контрактов, превышающим лимит счета, начинают очень быстро сыпаться месседжи, что размера счета не хватает и в конечном итоге робот просто выле...
Serg
Приветствую. Разбираюсь с опционами. Заметил что иногда формируется ошибочная синтетическая позиция методом Syntetic(OrderDirection) Вот код: if (s.Type == SecurityTypes.Option) { var xbuy = s.Synthet...
vvt
В S# 4.0 следующий код _order = this.CreateOrder( OrderDirections.Buy, Security.BestAsk.Price, base.Volume); base.RegisterOrder(_order); не регистрирует заявку, в версии 3.2.11 он работал. Инструмент ...
Church
Правильно ли я понимаю, что Portfolio.BeginAmount и Portfolio.CurrentAmount не работают для деривативных портфелей? И лимит открытых позиций нужно получать через напрямую из Trader.DerivativePortfolio...
a.dobryn
Такая проблема - оставляется работать программа, утром в 10 часов смотрю - после 18.45 тишина, но утром, с 10 часов, все нормально переподключается и работает дальше. Пока не могу сама понаблюдать, чт...
English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語