Mikhail Sukhov
Систематизирую их, чтобы можно было найти ссылки в одном месте. У самого айти такой страницы не нашел, поэтому искал самостоятельно через Ютюб. Лекция номер 1. Основные понятия. Понятие срочного контр...
Mikhail Sukhov
Пришло сегодня по рассылке. Пока инфа не 100%, это пре релиз информации. Два главных на мой взгляд измения: Уменьшение комисии на дешевые опционы (10% от теро цены) и на неликвидные страйки. Изменение...
Den
Коллеги, есть ли какая-либо практическая польза переходить на .Net 4.5? Действительно ли улучшается перформанс просто за счет перехода на новую версию без правки кода (они это обещают)? Какие еще види...
Bond
Уважаемые специалисты по алгоритмической торговле! Кто нибудь пробовал использовать в своих алгоритмах экзотические способы поиска скрытых закономерностей, такие как нейронные сети и генетические алго...
Mikhail Sukhov
Обещали запустить в июле. Какие брокера уже предлагают эту услугу? Интересен технический момент. Наши отечественные терминалы транслируют стакан. Дело в том, что когда имеется несколько площадок, то л...
RIDDLER
😀 P.S.: не нашел как вставить нормально видео)
TradeMan
25 июля 2013 в Москве состоится бесплатный семинар на тему: «Скальпинг умер? Да здравствует интрадей! Выходим на рынок там, где страшно!» В программе будет представлено три лекции от ведущих специалис...
Валентин Мирошниченко
Стандарты связи При ведении алгоритмической торговли требуется передача значительно большего количества параметров, чем при традиционной биржевой деятельности или размещении лимитных ордеров. Трейдеру...
Валентин Мирошниченко
Последствия применения алгоритмических стратегий Хотя развитию алгоритмической торговли могло способствовать снижение минимального размера сделки в результате перехода к десятичной системе, применение...
Валентин Мирошниченко
Проектное решение Не существует единых стандартов для проектных решений систем алгоритмической торговли. Концептуально проект такой системы можно разбить на несколько модулей: Модуль потока данных (ча...
Валентин Мирошниченко
Реализация стратегии Для реализации большинства алгоритмических стратегий применяются современные языки программирования, хотя некоторые стратегии всё еще создаются с помощью электронных таблиц. Совре...
Валентин Мирошниченко
Событийный арбитраж Событийный арбитраж — подкласс арбитража с риском, на слияниях и поглощениях, на конвертируемых ценных бумагах или на проблемных ценных бумагах, осуществляемый с расчетом наступлен...
Валентин Мирошниченко
Статистический арбитраж Другим набором стратегий высокочастотной торговли является классическая арбитражная стратегия с использованием сразу несколько инструментов. Например, можно заниматься покрытым...
Валентин Мирошниченко
Маркет-мейкинг Маркет-мейкинг (англ. market making) — это набор стратегий высокочастотной торговли, заключающихся в подаче лимитного ордера на продажу выше текущей рыночной цены или лимитного ордера н...
Валентин Мирошниченко
Высокочастотная торговля В США из 20 тыс. фирм, занимающихся биржевой торговлей, всего 2% специализируются на высокочастотной торговле, однако на их долю приходится 73% объема фондовых операций. По со...
Валентин Мирошниченко
**Стратегии «темных пулов»**появились в связи с тем, что высокочастотная торговля, которой занимаются многие трейдеры-покупатели, а также маркет-мейкеры из числа трейдеров-продавцов, стала заметной и ...
Валентин Мирошниченко
Снижение издержек сделки (англ. transaction cost reduction) — под этот термин подпадают большинство стратегий алгоритмической торговли. Основная идея состоит в том, что крупный ордер разбивается на не...
Валентин Мирошниченко
Скальпинг (англ. scalping) — метод извлечения прибыли из небольших разрывов в ценах, созданных разницей между ценами предложения и спроса. Как правило,скальперы действуют подобно обычным маркет-мейкер...
Валентин Мирошниченко
Возврат к среднему значению (англ. mean reversion) — математический метод, иногда используемый при инвестировании в ценные бумаги (хотя его также можно применять в других областях). Он основан на пред...
Валентин Мирошниченко
Стратегии фронт-раннинга(англ. front running) основываются на анализе моментальной ликвидности инструмента и среднего объёма сделок по инструменту в течение определенного временного периода. При появл...
English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語