frontman
Правило некорректно срабатывает если происходит частичное исполнение заявки. Т.е если заявка частично сработала правило Order.Canceled() срабатывает. Подозреваю что это связанно с тем, что правило ско...
lesser
Как теперь посчитать греки ? раньше было : strategy.Security.Delta теперь на такое пишет : "StockSharp.BusinessEntities.Security" не содержит определения для "Delta" и не был найден метод расширения "...
Supervisor
Обновился 4.0.3 -> 4.0.4 Перестали работать все правила стратегий с передаваемыми параметрами:
kenota
Привет, осваиваю Stocksharp, очень нравится :) Нужно использовать индикатор ATR, нигде примеров не нашел, только на кодеплексе в тест кейсе. Соответственно, пытаюсь его рассчитать: var atr = new Avera...
pehas
Уважаемые спецы, Как сделать так, чтобы Highest и Lowest имели событие Breached, которое будет вызываться по пробитию канала? (т.е., например, когда значение индикатора соответствует последнему значен...
Supervisor
Не знал где тему создать, создал тут. Примерно каждый пятый вызов - зависает. Предполагаю из-за нестабильности связи с сервером NTP. Может быть сделать какой-то таймаут для этой функции?
Camill
У моей стратегии цели и стопы не зависят от цены входа. Условно говоря, вход идет при закрытии свечи выше определенного уровня, а целью и стопом являются соседние поддержки и сопротивления. Причем, да...
Supervisor
Было бы полезно. Если добавите на codeplex (ник Zy), сам разберусь и сделаю.
pehas
Я новичок в Stock Sharp Не могу понять, какая разница между использованием StrategyRule ```csharp protected override void OnStarting() { this .When(_tradingStrategy.StrategyNewMyTrades()) .Do(ReHedge)...
Alter
Есть 2 стратегии, унаследованные от TimeFrameStrategy. Одна из них создает другую, передавая в конструкторе Trader, Security и Portfolio и затем вызывает ее как дочернюю через ChildStrategies.Add(). В...
raf
при тестировании на исторических данных стратегия заявки выставляет исправно. при попытке запустить ту же стратегию на реал-тайм тесте trader = new RealTimeEmulationTrader(new SmartTrader(login, passw...
MoRGaN
Уважаемые! Подскажите как правильно формировать свечки Рэнко? Сам класс нашел в документации (public class RenkoCandle : TimeFrameCandle), но почему он наследуется с таймфреймовых свечек и как его зар...
InsiderHSE
Добрый день. Раньше было так: var cf = new MyCandleFactory(); candleManager.UnRegisterCandleFactory(typeof(TimeFrameCandle)); candleManager.RegisterCandleFactory(cf); А теперь как? В CandleBuilder ест...
frontman
В мануале написано: "Когда требуется установить зависимость между стратегиями, необходимо использовать класс BasketStrategy. ... Например, через значение First задается условие, при котором все дочерн...
lesser
Хочу реализовать такую стратегию: в зависимости от значания индекса сделать выборку по инструментам для торговли и сформировать несколько списков инструментов по каждому списку инструментов запустить ...
lesser
Можно ли добавить в стратегии Котирование , параметр минимально допустимый спред : Например у меня стоит заявка на покупку по лучшей цене , тот кто передомной переставляет свою заявку наперед , если с...
Daenur
Начал разбираться с проектом, немного переделываю примеры под свои задачи. Для начала решил разобраться с индикаторами и их отрисовкой и столкнулся с проблемой - короткую SMA взял с периодом 1, на пос...
Serg
Не знал куда писать решил здесь. обновился до 10601 коммита и при попытке компиляции начал получать ошибку в этом коде: protected override void OnStarting() { foreach (Security sec in BasketSecurity.I...
lshaton
Например, для StrategyNewMyTrades нужно: this .When(this.StrategyNewMyTrades()) .Do(trades =>а для других просто .When(base.Security.Changed()) .Do(()=>); В документации нигде не нашел.
frontman
Решил глобализация данный вопрос так сказать. Ранее я описывал симптомы проблемы в разделе Стратегии и алгоритмы » Создание в стратегии заявок с объемом не равным Strategy.Volume Но теперь такое ощуще...
English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語