BTC vs BTC. Арбитраж криптовалют!

okcoin уже не актуальна интересно было бы yobit, эта биржа (и bittrex но он в списке) активно используется для пампов (манипуляциям-торговле по 'сигналам'), можно сказать это ее единственное назначение, а их интерфейс - насмешка/тролинг над пользователями.

Вносите от 50 и будете в следующей pre sale группе. Пока там нет yobit

Что то я не могу понять какая выгода в арбитраже? GDAX цена: 7313.88 USD Wex.nz цена: 7373 USD

1. Покупаем 1 BTC на GDAX : 1 BTC = 7313.88 (Amnt_USD) / 7313.88 (Price), с учетом комиссии биржи, -0,2% от получаемой валюты = мы купили 0,998 BTC
2. Переводим купленные BTC на биржу Wex.nz. За вывод средств с биржи в BTC, биржа у вас заберет 0,0005 BTC, то есть на Wex.nz вы переведете 0,998 BTC - 0,0005 BTC = 0,9975 BTC
3. Продаем на бирже Wex.nz по цене 7373 USD свои 0,9975 BTC. 0,9975 BTC * 7373 USD = 7354,5675 USD, с учетом комиссии биржи, -0,2% от получаемой валюты = мы купили 7339,8583 USD
4. Вывод USD с Wex.nz на GDAX : минимальная комиссия за вывод 1%, и того 7339,8583 USD - 1% = 7266,45 USD Чистый убыток 7266,45 USD - 7313.88 USD = -47,42 USD - Комментарии, как говорится, излишни. ;-) И это я еще не упомянул о сроке вывода в 72 часа, о Swift переводах с охрен. комиссией и мин. объемом перевода в 2кUSD, о различии денежных систем на разных биржах.

Нюансов очень много. Бесплатно в открытую никто писать не будет. Просто знайте что всё совсем не так как вы описали 😂 Алгоритм значительно хитрее.

я напишу бесплатно на обоих (всех) держим балансы в валютах, которые собираемся арбитражить в нужный момент делаем пару сделок сразу купля-продажа на нужных биржах а когда в балансах перекос - тогда переводим между биржами

объемы там не 1 btc, по стакану обычно считанные копейки, особенно если для себя выставить лимиты не в сразу как только разница выше двух комиссий, а побольше, кому то и 1% много а кто то ждет долго, когда разница будет в 10% при резких движениях

бот арбитража простой как валенок, точнее тот что торгует, сложнее вовремя ловить эти события (нужны realtime события на биржах, и не тикер а стаканы, что сложнее) и аналитика, когда и как много процентов разницы ждать

В общем все это по воде писано. Можно написать бота и все проверить, тем более это не такой сложны алгоритм.

Я пару месяцев назад наткнулся на продажу комплекта из 14 ботов для внутри биржевого арбитража, стоил он 2300 $, разработчики утверждали что в день он проводит от 50 - 500 сделок. Вы спросите почему ботов 14 - ну типа каждый бот мониторил свою отдельную пару и при этом все боты общались между собой, так же был один управляющий бот, который получал ценовые данные от всех остальных ботов и просчитывал цепочки (к примеру одна из цепочек:LTC/USD BTC/LTC BTC/USD) если имелась прибыль выставлял ордера .

Я написал на Qt5 для Bitfinex такого бота, только вышло получше, потому как Bitfinex предоставляет API с помощью которого каждую секунду одним запросом можно получать цены Ask and Bid по всем имеющимся парам. То есть каждую секунду один мой бот обрабатывал все возможные цепочки. А их было не мало:

Как только в одной из цепочек была прибыль 0,2% - бот выставлял отложенные ордера. В общем ни чего хорошего с это не вышло -

1. Очень мало сделок в день. При мониторинге примерно 34 цепочки - в день 0 - 25 сделок. Это около 1 - 1,5 $
2. При этой стратегии весь ваш депозит должен быть распределен по депозитам тех пар которые участвуют в цепочках. Для понимания, если бы вы просто держали все в BTC и курс BTC/USD вырос на 5%, вы бы заработали 5% от всего депо, а так 1 - 1,5 $.
3. Почти всегда цепочки сразу не закрываются (подозреваю что с межбирживым арбитражем будет так же ) потому как покупка происходит на резких движения цены и наши ордера не всегда успевают исполнится по нужной цене (зависают на не определенный срок) - придется ждать пока ордера исполнятся, ведь только после закрытия всей цепочки по запланированным ценам вы получите прибыль. И так в процессе торговли у вас может зависнуть куча ордеров по разным парам, а BTC/USD продолжает рост и сделал еще 5%, а вы ждете пока заработаете свои копеечки - считайте что вы потеряли 5% от депо!

Я это к тому, что обычная торговля на разнице в курсе более выгодна всяких там арбитражей. Но это мое мнение и по поводу межбиржевого арбитража я не уверен, надо писать программу и проверять.

запросы стакана по http rest всегда запаздывают, обычно биржи их кешируют, порядка 10секунд. бота нужно делать на основе websocket/fix

Я следил за ценами в стакане веб интерфейса и ценами которые получает бот - разницы не обнаружил. Но даже если через websocket, вы все равно не сможете выставить 3 - 4 ордера одновременно. Есть ограничение по количеству запросов и я еще не описывал то как я мучился когда выставляешь ордер, биржа возвращает ответ что все "ок", но через 5 сек делаешь запрос статуса этого ордера а биржа говорит что его нет и он не выставляться. В общем биржу сильно глючит во время перекосов цены, и время уходит на задержку между выставлением ордеров, задержку между проверкой статусов ордеров, если ордер не выставлен перевыставление ордера -цена ушла.

да, глюки бирж все портят! а еще они могут тупо лагать секунд 20-30.

сделки для арбитража должны исполняться сразу, если нет - они должны отменяться в те же секунды, исключение - комбинация арбитраж бота и классического бота поставки ликвидности (отложенные ордеря рядом с рынком), но в этом случае первый ордер - отложенный, второй моментальный.

межбиржевой арбитраж норм будет работать на редких сделках, когда большие движения

еще такой арбитраж работает (сложно) когда смешиваешь разные типы бирж, например когда работала биржа btc-e в терминале mt4, открытые позиции там можно было арбитражить на некоторых новых в то время биржах.

"- они должны отменяться в те же секунды" Не выйдет отменить в те же секунды - вы не знаете что надо отменять. Выставляете к примеру 4 ордера:

1. задержка между ставкой ордеров 1 сек. и того 4 сер
2. Проверяем статус ордеров. Задержка между выставленнием последнего ордера и первым запросом на проверку статуса 1 сек.
3. Задержка между запросами проверки статусов 1 сек. итого 4 сек.
4. если есть не выставленный ордер - выставляем Итого на 4 ордера уйдет 8 сек.

Единственное что здесь можно придумать так это во время проверки цепочки учитывать объемы по Ask и Bid и если объемы по нужным нам ценам >= объему который мы хотим продать /купить, то долбить рыночными ордерами.

Вы не понимаете,бот арбитража должен запускать сделки по стакану, которые должны исполняться в тот же момент как ордер создан или с минимальной задержкой, которую вносит сама платформа (не наш случай,, HFT в криптоэкономике еще нет) , если ордер не исполнился или частично не исполнился, значит он не успел и такой ордер нужно отменять.

Вы что бота арбитража делаете по тикеру?

Вы что бота арбитража делаете по тикеру?

Бот внутребиржевой, цены получал по тикеру, но этого вполне достаточно :

[
  // on trading pairs (ex. tBTCUSD)
  [
    SYMBOL,
    BID, 
    BID_SIZE, 
    ASK, 
    ASK_SIZE, 
    DAILY_CHANGE, 
    DAILY_CHANGE_PERC, 
    LAST_PRICE, 
    VOLUME, 
    HIGH, 
    LOW
  ],
  // on funding currencies (ex. fUSD)
  [
    SYMBOL,
    FRR, 
    BID, 
    BID_SIZE, 
    BID_PERIOD,
    ASK, 
    ASK_SIZE,
    ASK_PERIOD,
    DAILY_CHANGE,
    DAILY_CHANGE_PERC, 
    LAST_PRICE,
    VOLUME,
    HIGH, 
    LOW
  ],
  ...
]

В цепочке из 4 ордеров, 3 ордера исполняются моментально но последний бывает зависает.

Насчет глубины стакана не знаю.

эту информацию удобно дает далеко не каждая биржа

Где вы такое слово нашли "скольжение"? Проскальзыванием!