Неликвидные инструменты - Как лучше организовать работу с ними?

Добрый день! Возникла необходимость написать простой сканер по облигациям: Выводить список облигаций, у которых текущий BestAskPrice ниже на 5%, чем последняя цена закрытия. Но возникли проблемы.

Проблема 1: Большинство облигаций малоликвидны - у многих из них нет сделок ни сегодня, ни вчера. Поэтому ClosePrice и LastPrice у таких инструментов равны null. Хотя в Квике есть поле "Официальная текущая цена" и последнюю цену по нему можно узнать, даже если последняя сделка была месяц назад. Можно ли как-то получить эту "официальную текущую цену" через S#.API? Или может есть какой-то другой простой способ узнать последнюю цену?

Проблема 2: Облигаций на MOEX примерно 1300 штук, и нужно контролировать их все. А Квик позволяет открыть только 200 стаканов. Значит мониторить изменения MarketDepthChanges не получится. Как лучше организовать отслеживание BestAskPrice для такого большого количества инструментов в реальном времени?

Спасибо!