Экспорт таблицы всех сделок

Квик может слать через ДДЕ по разным потокам.

И как с этим бороться?

Сначала скажите, чем это мешает. А уж потом придумаем как бороться.

Мне нужна тиковая история с начала дня..а если робот не был запущен на открытии..её не всегда удаётся получить...

Она и есть с начала дня. Событие NewTrades передает сделки не в сортированном виде. Поэтому и получается что могут быть разные даты.

Что значит в не сортированном виде?

Это значит что может сначала прийти сделка за 10-ую минуту, затем 9- ую, затем опять за 11-ую.

У меня они идут по порядку.. просто экспорт не всегда начинается с первой сделки...

Как Вы это смотрите?

Сохраняю их в файл из обработчика NewTrades...

trader.NewTrades += Trades => {

                       foreach (var trade in Trades)
                        {
                            File.AppendAllText("Trades.txt",

trade.Time + " " + trade.Security.Code + " " + trade.Price + " " + trade.Volume + " " + trade.OrderDirection + Environment.NewLine); } };

Ок. А как дальше вы поэтому файлу находите сделку с минимальной датой? Как я уже сказал, не факт, что она будет идти первой (даже не факт, что в первой сотне).

Визуально порядок сделок полученных через S# ни чем не отличается от порядка в таблице всех сделок..вот только в таблице сделки всегда с 10:00, а в моём файле например с 12:17... а так чтобы сначала шла сделка за 10:03, а потом за 10:00 ни когда не замечал...

если речь идет о квик, то по dde он передает уже отсортированные данные возможно что нибудь с настройками в квик: Настройки -> Основные -> Получение данных ? попробуй остановить и запустить экспорт нужной таблицы из самого Quik, в этом случае квик отправляет всё с начала. Что приходит в этом случае?

В таблице всех сделок есть сделка за 10;00 а в Вашем файле ее нет. Правильно? Попробуйте точно удостовериться в отсутствии (скопируйте из квика номер и поищите его в файле).

Добрый день.

Как получить таблицу всех сделок, соверешаемых участиками рынка по выбранному инструменту? Я думал за это отвечает событие NewTrades, но оно возвращат только мои сделки. Данные получаю через SmartCOM.

RegisterTrades на инструмент сделали?

Спасибо! Получилось. Но теперь не получается определять направление сделки. Использую trade.OrderDirection как в примере выше. Не подскажете, что не так?

А это Смарт и не умеет. Только Квик.

Жаль. Придется искать обходные пути. Спасибо за помощь.

Возник такой вопрос: можно ли использовать Security.BestAsk и Security.BestBid для определения направления сделок, приходящих через SmartCOM? И как отслеживать изменение BestAsk и BestBid? Не возникнет ли запаздывания и несинхронности?

Думаю, что так не получится. Обновлению по инструменту идут чуть медленнее, чем поток сделок.

Отслеживается через ITrader.SecuritiesChanged.

Спасибо за ответ.

Тогда, получается, через SmartCOM не получить данные по всем сделкам вместе с их направлением?

Так я же выше об этом уже написал.

Нашёл закономерность - сделки теряются блоками.. т.е. экспорт начинается то 16385, то с 32769(163842) и т.д... сегодня например начался с 131073(163848).. перезапуск экспорта в квике ни чего не даёт.. может всё-таки кто-то знает как с этим можно бороться?

On 7 июн, 13:42, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote:

Начнем с простого. Если запустить пример со свечками - все свечки показываются или нет?

On 13 июл, 01:13, XMbIPb <che...@rambler.ru> wrote:

Сегодня проверить не успел.. пробовал методом тыка попасть на первую сделку.. перезапускал экспорт 10 раз подряд.. но максимум что удалось это попасть на16385ю.. с неё экспорт начинался 2 раза,1 раз с 229377(1638414), 1 раз с 147457(163849), 1 раз с 180225(1638411) и 5 раз с 163841(1638410)..не нашёл ни какой закономерности..перезагрузка терминала тоже не влияет.. завтра попробую со свечками.. но думаю, если они строятся по данным из таблицы всех сделок, результат будет тот же...

On 13 июл, 13:04, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote: