Тестирование 4.2.2.16. Вывод свечей на график.

Добрый день! К сведению, некоторые особенности формирования свечей из тиков:

• Свечи закрываются первой сделкой из следующей свечи. Так может возникнуть запаздывание события закрытия свечи.
• В первой свече может возникнуть неопределенность и, в принципе, по алгоритму может формироваться новая свеча только когда закроется первая. Но это нужно смотреть алгоритм.

Изменяются они не намного Уточните конкретнее о чем речь.

Вам лучше по шагам просмотреть как парсится текстовый файл. Тогда сразу будет все понятно.

Добрый день.

Уточните конкретнее о чем речь. Есть уже готовые свечи в бд. Хранятся они в таком виде:

Данные из бд получаю и сохраняю в IEnumerable<Candle> candles Если смотреть candles через дебаггер - то все нормально - данные те же самые.
Далее я их сохраняю в StorageRegistry, который в свою очередь используется в HistoryEmulationConnector И вот если через дебаг смотреть уже метод DrawCandle то там будут такие значения

Т.е. получается так. Первая свеча формируется из OPEN. При этом OPEN = HIGH = LOW = CLOSE. Для остальных свечей HIGH и LOW соответствуют первоначальным значениям (что и в бд). А вот OPEN и CLOSE не намного изменяются, и изменяются они не везде, но в большинстве случаев.

Приведите полный код преобразований. Здесь явно какая-то ошибка.

Так получаю свечи

IEnumerable<Candle> candles = instanceCandle.GetHistoryCandle(_security, _fromDate.ToMysqlTimestampFormat(), _toDate.ToMysqlTimestampFormat(), timeFrameCandle);

если смотреть через дебаг - candles содержит тот же набор что и в бд.

теперь сохраняю в StorageRegistry, затем создаю HistoryEmulationConnector, и вывожу свечи

var registry = new StorageRegistry();
registry.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), _security, timeFrameCandle).Save(candles);
// тестовый портфель
var portfolio = new Portfolio
{
    Name = "test account",
    BeginValue = 10000,
};

//шлюз для эмуляции
var trader = new HistoryEmulationConnector(
    new[] { _security },
    new[] { portfolio })
{
    StorageRegistry = registry,
    MarketEmulator =
    {
        Settings =
        {
            // использовать свечки
            UseCandlesTimeFrame = timeFrameCandle,
            MatchOnTouch = false,
        }
    }
};
trader.MarketDataAdapter.SessionHolder.MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(10);

trader.NewSecurities += securities =>
{
    if (securities.All(s => s != _security))
        return;

    trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(trader.GetSecurityId(_security))
    {
        // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
        Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
        MaxAsksDepth = 1,
        MaxBidsDepth = 1,
        UseTradeVolume = true,
        MaxVolume = 1,
        MinSpreadStepCount = 2,
        MaxSpreadStepCount = 5,
        MaxPriceStepCount = 3
    });
};
trader.Connect();
trader.StartExport();

_candleManager = new CandleManager(trader);

_series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _security, timeFrameCandle);
                                
_area = new ChartArea();
Chart.Areas.Add(_area);

//создание элемента графика представляющего свечки
_candlesElem = new ChartCandleElement();
_area.Elements.Add(_candlesElem);

_series.ProcessCandle += DrawCandle;

Вот собственно весь код.

И вот еще сам метод DrawCandle

private void DrawCandle(Candle candle)
{
    this.GuiAsync(() => Chart.ProcessCandle((ChartCandleElement)Chart.Areas[0].Elements[0], candle));
}

Вы берете текстовый файл с данными свечи. Потом его парсите и сохраняете в хранилище. Потом берете из хранилища сохраненные свечи(!). При этом используете генератор стакана! Затем создаете свечи из приходящих сделок (скорее всего случайные из стакана. Здесь появляются отличия.) 😂 Я даже не знаю как эту схему еще больше можно усложнить) Берете свечи - используйте свечи. Торгуете тики и стаканы - используйте тики и стаканы. От себя советую не использовать никакие генераторы - это бред. Торгуйте свечи или тики. Нужны стаканы - берите ордер лог. Данные качайте Гидрой и не забиыайте себе голову всякими ненужными преобразованиями.

Спасибо за советы) Намудрил) Тогда подскажите, правильно ли я понимаю, что могу исключить этот блок кода

trader.NewSecurities += securities =>
                                {
                                    if (securities.All(s => s != _security))
                                        return;
                                    trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(trader.GetSecurityId(_security))
                                    {
                                        // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
                                        Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
                                        MaxAsksDepth = 1,
                                        MaxBidsDepth = 1,
                                        UseTradeVolume = true,
                                        MaxVolume = 1,
                                        MinSpreadStepCount = 2,
                                        MaxSpreadStepCount = 5,
                                        MaxPriceStepCount = 3
                                    });
                                };

скорее всего случайные из стакана. Здесь появляются отличия Почему тогда эта случайность одна и та же? или тут речь о псевдослучайности?

PS Закомментил пока этот код у себя. Но результат тот же.

Собственно в продолжение темы решил данные выкачать гидрой и проверить.

1. Для сравнения выкачиваем данные с финама вручную (тыц) (Сбербанк, с 01.10.2013 по 01.12.2013, 5мин. свечи) - это будет эталон, на который будем ориентироваться.
2. С помощью гидры также выкачиваем Сбер за аналогичный период. (только пятиминутные свечи, без сделок)
3. Протестируем данные гидры на SampleHistoryTesting (4.2.2.16)
4. Проверим данные, записанные в лог и сравним их с тем, что прислал финам Вот что я вижу - финам

лог с SampleHistoryTesting

Наблюдаются те же самые расхождения. Совпадают только HIGH и LOW цены.

Сбросьте ВСЕ файлы, включая ваш пример и исторические данные в одном архиве на почту bond_algotrade@mail.ru Найдем, где собака зарыта.

У финама дырявые данные Тут суть то в том, что через гидру я тоже качаю финамовские данные (источник Финам). И получается, что данные полученные от финама напрямую, отличаются от данных финама, скачанные гидрой. Собственно со всего этого и началось. Я хочу понять почему так происходит.

Сбросьте ВСЕ файлы, включая ваш пример и исторические данные в одном архиве Сегодня-завтра скину

Добрый день! Раньше, к сожалению, не было возможности посмотреть ваши файлы. Поэтому отвечаю только сейчас. Значит, что я обнаружил. Ошибку вашу подтверждаю. Свечки строятся не правильно. В высланном вами примере творится хаос. На мой взгляд все слишком мудрено написано. Странная схема построения свечек и работа с series. Это все таки тестирование, а не реальная торговля, зачем с этим заморачиваться не понятно. Предлагаю такую схему работы со свечами:

//Загружаем из хранилища свечи, + добавляем один день(косяк - не выводит последний день)
var candles = storageRegistry.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame).Load(startTime, stopTime.AddDays(1));

//Перебираем полученные свечи
foreach (var candle in candles)
{
   DrawCandle(candle, ChartCandleElement);
}

//Выводим их на график или обрабатываем как нравится
private void DrawCandle(Candle candle, ChartCandleElement chartCandleElement)
{
   this.GuiAsync(() => _candleWindow.Chart.ProcessCandle(chartCandleElement, candle));
}

Отправил вам на почту рабочий пример работы со свечами.

Спасибо за помощь)

Ошибку вашу подтверждаю. Свечки строятся не правильно. ... Это все таки тестирование, а не реальная торговля, зачем с этим заморачиваться не понятно. Просто если вести статистику - то можно запутаться, получается что на деле значения свечи одни а в эмуляторе уже другие. И тем более при переходе на реальную торговлю это не вызовет неожиданных результатов? Было бы классно, если ребята из S# прокомметировали эту ситуацию...