Грааль !!!

longtrades: В соседней ветке задал Михаилу вопрос как Тестер учитывает стаканы , сам на него отвечаю :

Никак!!! Он их видит но не учитывает положение нашего ордера в стакане.

Что подразумевается под словом "положение"? Если имеется ввиду цена заявки относительно цен в стакане, то, конечно же, учитывается. Матчеру вообще не известно, какие заявки пользовательские, а какие из сохраненной истории. Ему просто льется поток и он их матчит между собой.

Ждем с нетерпением новой версии,

Спасибо.

Наконец дошли руки проверить работу 4.2.2.2, Так вот ::[ГРААЛЬ продолжает показывать потрясающие результаты на тестировании !!!]

Так что доверять тестированию по стаканах с использование библиотеки StockSharp пока нельзя !!!

Получается что тестер заглядывает в будущее !!!

Если есть какие-то конструктивные предложения как сделать что-б тестер не заглядывал в будущее прошу высказывать.

Попробовал переделать чтобы реагировать не на изменение времени, а на изменение стакана :

namespace SampleHistoryTesting
{
    using Ecng.Common;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using StockSharp.Algo;
    using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.Algo.Indicators;
    using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
    using StockSharp.Algo.Testing;
    using StockSharp.Logging;
    using StockSharp.BusinessEntities;
    using StockSharp.Messages;

    class SmaStrategy : Strategy
    {
        private readonly CandleSeries _series;
        private bool _isShortLessThenLong;

        public SmaStrategy(CandleSeries series, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma)
        {
            _series = series;

            LongSma = longSma;
            ShortSma = shortSma;
        }

        public SimpleMovingAverage LongSma { get; private set; }
        public SimpleMovingAverage ShortSma { get; private set; }

        protected override void OnStarted()
        {

            Connector.MarketDepthsChanged += items => ProcessDepth(items);

           // this.Connector.MarketTimeChanged += t => ProcessDepth();

            // запоминаем текущее положение относительно друг друга
            _isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();

            base.OnStarted();
        }


        Order buy_order = null;
        Order sell_order = null;

        private void ProcessDepth(IEnumerable<MarketDepth> depths)
        {
            var depth = depths.Last();
            var Volume = 1;
            if (this.Position <= 0)
            {
                if (buy_order != null)
                {
                    if (buy_order.State == OrderStates.Done || buy_order.State == OrderStates.Failed)
                    {
                        buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, depth.BestBid.Price, Volume);
                        RegisterOrder(buy_order);
                    }
                    else
                        if (buy_order.Price != Security.BestBid.Price)
                        {
                            this.CancelOrder(buy_order);
                            buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, depth.BestBid.Price, Volume);
                            RegisterOrder(buy_order);
                        }
                }
                else
                {
                    buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, depth.BestBid.Price, Volume);
                    RegisterOrder(buy_order);
                }
            }
            else
            {
                if (buy_order != null)
                {
                    this.CancelOrder(buy_order);
                    buy_order = null;
                }
            }

            if (this.Position >= 0)
            {
                if (sell_order != null)
                {
                    if (sell_order.State == OrderStates.Done || sell_order.State == OrderStates.Failed)
                    {
                        sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, depth.BestAsk.Price, Volume);
                        RegisterOrder(sell_order);
                    }
                    else
                        if (sell_order.Price != Security.BestAsk.Price)
                        {
                            this.CancelOrder(sell_order);
                            sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, depth.BestAsk.Price, Volume);
                            RegisterOrder(sell_order);
                        }
                }
                else
                {
                    sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, depth.BestAsk.Price, Volume);
                    RegisterOrder(sell_order);
                }

            }
            else
            {
                if (sell_order != null)
                {
                    this.CancelOrder(sell_order);
                    sell_order = null;
                }
            }
        }


    }
}

Стратегия делает несколько сделок и останавливается , заявки идут, а сделки нет.

А причем тут объяснение? Логи и анализ сделок. Под лежачей камень вода не течет.

Встречное предложение , переделать событие МаркетТаймЧендж так что бы оно выдавало не ТаймСпан , Трейдер.КарентТайм и сделать возможность у ХисториТрейдера получать стакан на Определенное время, тогда точно можно будет избежать заглядывания в будущее.

МАшки рулят)))

Михаил, а можно ли будет к какой-либо версии новой S#.API в TrendMarketDepthGenerator прикрутить контейнер, который бы содержал информацию о текущем стакане и событие, к которому можно было бы подписаться, чтобы получить обновлённый стакан после генерации оного заново? Это для логирования - и Вам будет полезнее, т.к. мы сможем логи присылать. Или это реализовано уже, а я просто не знаю о подобном функционале генерируемого стакана?