Português
Cadastrar →
← Voltar

Параметры текущей свечи

Shaly Shaly · 1 min de leitura · 1.971 visualizações
StockSharp

Каким методом получить параметры текущей свечи? High, Low предыдущей (сформировавшейся) свечи получаем через ProcessCandle(Candle candle), текущей (формирующейся) через ProcessValues(Candle candle), но последнее не работает.

Este tópico foi útil?

Sim Não

Compartilhar tópico

Shaly

Sobre o autor

Shaly
📝 Membro da comunidade

Comentários (18)

Entrar ou Criar conta, Faça login ou cadastre-se para deixar um comentário

Moadip
Moadip

Свечки


private CandleSeries _candleSeries;
private Security _security;

...

_candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _security, TimeSpan.FromMinutes(1));

Текущая свечка:


var candle = _candleSeries.GetCandle<TimeFrameCandle>(0);

Предыдущая свечка:


var candle = _candleSeries.GetCandle<TimeFrameCandle>(1);

High/Low:



var highPrice = candle.HighPrice;
var lowPrice = candle.LowPrice;
Shaly
Shaly
Shaly Autor

В этом случае все равно текущую формирующуюся свечу на видит, показывает последнюю полностью сформировавшуюся. Может проблема в другом месте например эдесь protected override void OnStarted() { //LINQ-запрос - когда свеча сформирована, то запустить метод обработки свечи ProcessCandle _candleSeries .WhenCandlesFinished()//

            .Do(ProcessValues)
            .Apply(this);

        base.OnStarted();
    }
Moadip
Moadip

Проверил.


QuikTrader      | 27.02.2013 16:18:57.001 |            | processCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152870
QuikTrader      | 27.02.2013 16:18:57.001 |            | currentCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152870
QuikTrader      | 27.02.2013 16:18:57.885 |            | processCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152860
QuikTrader      | 27.02.2013 16:18:57.885 |            | currentCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152860
QuikTrader      | 27.02.2013 16:18:58.199 |            | processCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152880
QuikTrader      | 27.02.2013 16:18:58.199 |            | currentCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152880
QuikTrader      | 27.02.2013 16:19:00.123 |            | processCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152860
QuikTrader      | 27.02.2013 16:19:00.123 |            | currentCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152860
QuikTrader      | 27.02.2013 16:19:00.866 |            | processCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152860
QuikTrader      | 27.02.2013 16:19:00.866 |            | currentCandle OpenTime:27.02.2013 16:18:00 O:152880 H:152910 L:152860 C:152860
QuikTrader      | 27.02.2013 16:19:00.866 |            | processCandle OpenTime:27.02.2013 16:19:00 O:152860 H:152860 L:152860 C:152860
QuikTrader      | 27.02.2013 16:19:00.866 |            | currentCandle OpenTime:27.02.2013 16:19:00 O:152860 H:152860 L:152860 C:152860

Все значения совпадают. Что в пришедшей по событию Processing, что взятой через GetCandle;


		_candleManager.Processing += Process;

		...

		void Process(CandleSeries series, Candle candle)
		{
			_quikTrader.AddInfoLog("processCandle OpenTime:{OpenTime} O:{OpenPrice} H:{HighPrice} L:{LowPrice} C:{ClosePrice}".PutEx(candle));

			var currCandle = _candleSeries.GetCandle<TimeFrameCandle>(0);
			_quikTrader.AddInfoLog("currentCandle OpenTime:{OpenTime} O:{OpenPrice} H:{HighPrice} L:{LowPrice} C:{ClosePrice}".PutEx(currCandle));
		}
Moadip
Moadip 
        
protected override void OnStarted()
        {
            //LINQ-запрос - когда свеча сформирована, то запустить метод обработки свечи ProcessCandle
        _candleSeries
                .WhenCandlesFinished()//
            
                .Do(ProcessValues)
                .Apply(this);

            base.OnStarted();
        }

Вы используете правило WhenCandlesFinished - правило на событие окончания свечки.

Соответственно метод ProcessValues буде выполняться только тогда, когда Сandle.State == CandleStates.Finished. И в метод ProcessValues будет передаваться только целая свечка.

Почитайте про правила и желательно весь раздел событийная модель.

Shaly
Shaly Autor

Единственный метод по описанию подходящий под эти цели - WhenChanged(), но он выдает ошибки Ошибка 1 Аргумент экземпляра: невозможно преобразовать из "StockSharp.Algo.Candles.CandleSeries" в "StockSharp.BusinessEntities.Order"
Ошибка 2 "StockSharp.Algo.Candles.CandleSeries" не содержит определения для "WhenChanged" и наиболее подходящий перегруженный метод расширения "StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.WhenChanged(StockSharp.BusinessEntities.Order)" содержит несколько недопустимых аргументов

Moadip
Moadip

Вы опишите конкретно что пытаетесь/надо сделать, а не абстрактные куски кода.

И желательно показать код, что и как делаете. Может и найдется решение.🙂

kahuna
kahuna

Shaly: Каким методом получить параметры текущей свечи? High, Low предыдущей (сформировавшейся) свечи получаем через ProcessCandle(Candle candle), текущей (формирующейся) через ProcessValues(Candle candle), но последнее не работает.

Вызывая индикатор в ProcessCandle подписываясь в стратегии вот так _series.WhenCandlesFinished().Do(this.ProcessCandle).Apply(this); получаю в качестве результата законченные значения индикатора по завершенным свечам.

Чтобы получать значения в процессе формирования свечи вызываю в стратегии другую функцию Security.WhenChanged().Do(TryMakeTrade).Apply(this); и там беру значение индикатора. Тогда получаю значения и по не сформировавшейся свече.

Если внутри OnProcess индикатора, то вот это у меня работает именно выдавая текущую формирующуся свечу. protected override decimal OnProcess(IIndicatorValue input) а если поставлю проверку типа if (candle.State == CandleStates.Finished) то получу в High только завершенную

Shaly
Shaly Autor

Для расчета индикатора требуются минимальные и максимальные цены текущего и предыдущего баров, независимо, сформировался последний бар или нет. Вот этот код взят за основу, который я пытаюсь изменить, чтобы рассчитать индикатор.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

using Ecng.Collections;
using Ecng.Xaml;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Quik;
using StockSharp.BusinessEntities;

/*
 * Стратегия на основе пробоя N внутридневных свечей для Si
*/

namespace Robot
{
    class RobotStrategy: Strategy
    {

        private CandleManager _candleManager;     //Менеджер свечей
        private CandleSeries _candleSeries;     //Свечи
        private TimeSpan _timeFrame;            //ТаймФрейм

        decimal stopLossPersent = 0.1m;     //Стоп-лосс в процентах

        bool isSendOrder = false;

        decimal _slippage;


        private MarketQuotingStrategy _quoteStrategy;    //стратегия котирование


        /// <summary>
        /// Конструктор
        /// </summary>
        /// <param name="candleSeries"></param>
        /// <param name="timeFrame"></param>
        public RobotStrategy(CandleManager candleManager, CandleSeries candleSeries, TimeSpan timeFrame, decimal slippage)
        {
            _candleManager = candleManager;
            _candleSeries = candleSeries;
            _timeFrame = timeFrame;
            _slippage = slippage;
        }



        /// <summary>
        /// Событие старта стратегии
        /// </summary>
        protected override void OnStarted()
        {
            //LINQ-запрос - когда свеча сформирована, то запустить метод обработки свечи ProcessCandle
            _candleSeries
                .WhenCandlesFinished()
                .Do(ProcessCandle)
                .Apply(this);

            base.OnStarted();
        }



        /// <summary>
        /// Событие обработки свечей (как новых свечей так и пришедших с начала торгового дня) 
        /// Свечи поступают согласно заданному таймфрейму
        /// </summary>
        /// <param name="candle">последняя сформированная полностью свеча</param>
        private void ProcessCandle(Candle candle)
        {
            // если наша стратегия в процессе остановки
            if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
            {
                CancelActiveOrders();   //отменяем активные заявки
                return;
            }


            //Если время 23,30 - то закрываем все сделки, останавливаем стратегию, выключаем робота
            if (candle.CloseTime.Hour == 23 && candle.CloseTime.Minute >= 30)
            {
                if (GetCurrentPosition() != 0) closeAllPosition();
                stopRobot();
                return;
            }


            //Разрешаем открывать позиции только в определенное время
            if ( canTradeByTime(candle.CloseTime.Hour, candle.CloseTime.Minute) )
            {

                //Проверяем, есть ли открытые позиции по нашему инструменту
                if (GetCurrentPosition() != 0)
                {
                    Console.WriteLine("Has open pos - " + GetCurrentPosition());
                    //isSendOrder = false;
                }
                else
                {
                    //Console.WriteLine("No pos " + candle.CloseTime.Hour + ":" + candle.CloseTime.Minute);

                    //Определяем время последней сформированной свечи
                    DateTime currentCandleTime = (candle.OpenTime + _timeFrame);

                    //Если пришедшая свеча - последняя полностью сформированная (актуальная к текущему времени)
                    if (currentCandleTime.Hour == _candleManager.CurrentTime.Hour && currentCandleTime.Minute == _candleManager.CurrentTime.Minute / (int)_timeFrame.TotalMinutes * (int)_timeFrame.TotalMinutes)
                    {

                        int candlesCount = _candleSeries.GetCandleCount();

                        //Находим High/Low среди всех предыдущих свечей в текущем дне
                        decimal _high = decimal.MinValue;
                        decimal _low = decimal.MaxValue;

                        for (int i = 1; i < candlesCount; i++)
                        {
                            var prevCandle = _candleSeries.GetCandle<TimeFrameCandle>(i);
                            _high = Math.Max(_high, Math.Max(prevCandle.ClosePrice, prevCandle.OpenPrice));
                            _low = Math.Min(_low, Math.Min(prevCandle.ClosePrice, prevCandle.OpenPrice));
                        }

                        Console.WriteLine("High = " + _high + "; Low = " + _low);

                        //Создаем дочернюю стратегию - котирование
                        _quoteStrategy = null;


                        if (candle.ClosePrice > _high)  //Покупаем по рыночной цене 
                        {
                            Console.WriteLine(" >>>> BUY");

                            //Формируем заявку на покупку через котирование
                            var direction = OrderDirections.Buy;
                            _quoteStrategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);
                            _quoteStrategy.PriceOffset = _slippage;  //Учитываем проскальзывание
                        }
                        else if (candle.ClosePrice < _low)  //Продаем
                        {
                            Console.WriteLine(" >>>> SHORT");

                            //Формируем заявку на продажу через котирование
                            var direction = OrderDirections.Sell;
                            _quoteStrategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);
                            _quoteStrategy.PriceOffset = _slippage;  //Учитываем проскальзывание
                        }


                        //Если сделка произведена
                        if (_quoteStrategy != null)
                        {
                            _quoteStrategy.WaitAllTrades = true;

                            // регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
                            _quoteStrategy
                                .WhenNewMyTrades()
                                .Do(OnNewOrderTrades)
                                .Apply(this);

                            ChildStrategies.Add(_quoteStrategy);

                            Console.WriteLine("Make deal");
                        }


                    }

                }   //End else getPos

            }
        }




        /// <summary>
        /// Разрешено ли торговать
        /// </summary>
        /// <param name="hour"></param>
        /// <param name="minute"></param>
        /// <returns></returns>
        private bool canTradeByTime(int hour, int minute)
        {
            //return true;    //!!!Del this

            if (hour >= 11 && hour <= 18)
                return true;
            else
                return false;
        }




        /// <summary>
        /// Событие прихода новой свечи
        /// </summary>
        /// <param name="trades"></param>
        private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
            Console.WriteLine("new trade");

            // для каждой сделки добавляем защитную стратегию
            var protectiveStrategy = trades.Select(trade =>
            {
                //Если позиция открыта
                var stopDelta = (int) (trade.Order.Price * stopLossPersent/100);

                // выставляет стоп-лосс
                var stopLoss = new StopLossStrategy(trade, stopDelta);

                Console.WriteLine("make stop " + stopDelta);

                //Подписываемся на событие срабатывания стоп-лоса
                stopLoss.
                    WhenPositionChanged().
                    Do(closePositionByStopLoss).
                    Apply(this);

                return stopLoss;
            });

            //Добавляем дочернюю стратегию
            ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategy);
        }



        /// <summary>
        /// Определение текущей позициИ по инструменту
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        private int GetCurrentPosition()
        {
            if ( Trader.GetPosition(Portfolio, Security) != null )
            {
                return (int) Trader.GetPosition(Portfolio, Security).CurrentValue;
            }
            else
            {
                return 0;
            }
        }






        /// <summary>
        /// Закрытие позиции по Стоп-лосу
        /// </summary>
        private void closePositionByStopLoss()
        {
            Console.WriteLine("Close By Stop");
        }



        /// <summary>
        /// Закрытие всех открытых позиций
        /// </summary>
        private void closeAllPosition()
        {
            
        }





        /// <summary>
        /// Остановка робота
        /// </summary>
        private void stopRobot()
        {
            CancelActiveOrders();
            //Закрытие всех активных позиций
            if (GetCurrentPosition() != 0)
            {
                _quoteStrategy.ClosePositionByQuoting();
            }

            this.Stop();
        }



    }
}
Иван З.
Иван З.

Здравствуйте! По всей видимости у вас нет понимания как это все работает.

        protected override void OnStarted()
        {
            //LINQ-запрос - когда свеча сформирована, то запустить метод обработки свечи ProcessCandle
            _candleSeries
                .WhenCandlesFinished()
                .Do(ProcessCandle)
                .Apply(this);

            base.OnStarted();
        }

Здесь вы воспользовались правилом "MarketRuleHelper.WhenFinished - правило на событие окончания свечки." То есть в ProcessCandle будут приходить только оконченные свечи. На ряду с этим правилом, есть еще следующие,

MarketRuleHelper.WhenCandlesStarted - правило на событие появления новых свечек. MarketRuleHelper.WhenCandlesChanged - правило на событие изменения свечек.
MarketRuleHelper.WhenChanged - правило на событие изменения свечки. и другие, их можно посмотреть здесь http://www.stocksharp.com/doc/?topic=html/97cf7a9c-8b3d-4791-9306-275d55d4cf36.htm во вкладке Событийная модель=>Правило. Попробуйте другие правила, прочитайте как ими пользоваться.

можно попробовать еще следующий способ, от сюда http://www.stocksharp.com/doc/?topic=html/f71010d3-135c-4fe9-a573-abf0245b3f5d.htm

_candleManager.Processing += ProcessCandle;// я бы воспользовался этим способом

Когда разберетесь со способом передачи свечей в ProcessCandle. Так как ProcessCandle принимает только свечи, создайте буфер для хранения оконченных свечек

List<Candle> _buffer = new List<Candle>();

, добавляйте в буфер в методе ProcessCandle каждую оконченную свечку

 if (candle.State == CandleStates.Finished)// проверка окончена свеча или нет
              _buffer.Insert(0, candle);

если таким образом добавлять свечи то _buffer[0] это будет последняя свеча, _buffer[1] предпоследняя и т.д. Когда буфер станет большим, допустим вам больше 10 свечей не надо. то удаляем последнюю.

if (_buffer.Count > 10) _buffer.RemoveAt(10);

Вообще это стандартная система для индикаторов, достаточно посмотреть здесь http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/view/23281#166110, да по другим индикаторам. Теперь у вас в ProcessCandle есть текущая свеча candle, и список предыдущих свечей _buffer для обработки. Делайте с ними что душе угодно.

candle.LowPrice; // минимальная цена текущей свечи _buffer[0].HighPrice; // максимальная цена предыдущей свечи и т.д. Все свойства свечи можно посмотреть здесь http://www.stocksharp.com/doc/?topic=html/AllMembers_T_StockSharp_Algo_Candles_Candle.htm

Надеюсь немного прояснил для вас ситуацию. Советую вам не пропускать ссылки которые я вам дал. Документация достаточно хорошо сделана и сильно помогает. Есть еще поиск по форуму тоже хорошо помогает. Даже годичной давности сообщения могут помочь или показать как можно сделать, например http://www.stocksharp.com/forum/357/Sozdaniie-robotov-s-pomoshch-iu-S---Chast--3--Riealizatsiia-intierfieisov/. Есть еще обучение, мне лично помогло.(я не агитирую, сугубо личное мнение)

p.s. Здесь скорее сообщество трейдеров чем программистов, и помогать вам особо ни кто не будет, особенно писать за вас робота. По этому надеюсь когда вы станете получать стабильную прибыль с торговли поделитесь со мной доходом!😂

alexan3010
Shaly
Shaly Autor

Просмотрев форум,и изучив индикаторы с codeplex я обнаружила что доступ к индикаторам StockSharp не доступен обладателям VS express по причине не доступности интерфейса IPersistable или я ошибаюсь?

VassilSanych
VassilSanych

Shaly: Просмотрев форум,и изучив индикаторы с codeplex я обнаружила что доступ к индикаторам StockSharp не доступен обладателям VS express по причине не доступности интерфейса IPersistable или я ошибаюсь? Каким образом VS express может накладывать ограничения на .net? В VS express отсутствуют только некоторые средства разработки, которые есть в платных версиях. Сама же .net и её API доступны вне зависимости от инструментов. Можно в notepad писать и из командной строки компилировать.

VassilSanych
VassilSanych

IPersistable наследуют, кстати, ещё и Strategy и ITrader до кучи к другим классам.

VassilSanych
VassilSanych

Если отсутствуют какие-то библиотеки, попробуйте установить триальную версию VS и скопировать нужные библиотеки из её папок (врядли это нарушает лицензию) Можно ещё, наверное, установить SDK. Но я не знаю в какой именно SDK входят "Testing Tools", если входят вообще куда-то. upd попробуйте Visual Studio SDK или ещё (что врядли) Windows SDK (не обращайте внимание на "windows 8" сейчас весь SDK называется именно так) Только осторожно: в последний раз, когда я качал Platform SDK (давно это было), он у меня занял около 7Гб.

Moadip
Moadip

VassilSanych не пугайте девушку обилием терминологии.🙂

Классы S# которые реализуют интерфейс IPersistable это не тот интерфейс который находится в Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Common.dll. Это интерфейс S#, находится в Ecng.Serialization.dll, поэтому ничего доп. скачивать и устанавливать не надо.

Shaly, добавьте в References проекта данную dll, должно все заработать.

Shaly
Shaly
Shaly Autor

Данная dll уже давно добавлена в проект и есть ссылка на StockSharp.Algo.Indicators(прописана), но ошибка, что не хватает ссылки, не исчезает никак.

Moadip
Moadip

Выложите скрин с ошибкой. Возможно прояснит ситуацию. Плюс скрин, что добавлено в рефы.

Shaly
Shaly Autor

С предыдущей проблемой всё разрешилось) спасибо! Не хватало ссылки Ecng.Serialization. Но вот появилась другая проблема. Подскажите, как устранить?

Иван З.
Иван З.

вместо

public override decimal OnProcess(IIndicatorValue input)

напишите

protected override decimal OnProcess(IIndicatorValue input)
Shaly