Risikokontrollen und Strategiestatistiken wurden erweitert

StockSharp hat seine Subsysteme für Risikomanagement und Statistik erweitert. Risikoregeln können nun Positionsgröße und Haltedauer, Orderpreis und -volumen, Transaktionshäufigkeit, Gewinn und Verlust, Slippage, Provisionen sowie Fehler bei der Orderregistrierung berücksichtigen. Wird ein Limit ausgelöst, kann die konfigurierte Aktion aktive Orders stornieren, Positionen schließen oder den Handel anhalten.

Ein Handelsstopp bleibt aktiv, bis die Limitverletzung behoben ist. Während dieser Zeit werden neue Orders und Änderungen bestehender Orders abgewiesen, bevor sie den Handelsplatz erreichen. Sobald die Regeln nicht mehr ausgelöst werden, wird die Sperre aufgehoben und das Ereignis im Protokoll erfasst. Damit eignet sich das Risikokontrollsystem als unabhängige Schutzschicht um einen Adapter.

Bruttogewinn, Bruttoverlust und maximaler prozentualer Gewinn wurden den Strategiestatistiken hinzugefügt. Sie ergänzen Kennzahlen zu Rendite, Drawdown, Provisionen, Sharpe, Sortino, Calmar, Sterling, Recovery Factor, Handelsqualität und Latenz der Orderverarbeitung. Ein gemeinsames Statistikregister wird von Berichten und den Formeln der Zielfunktion des Optimierers verwendet.