В StockSharp появились алгоритмические заявки TWAP, VWAP, Iceberg и NBBO

В StockSharp реализован отдельный модуль исполнения алгоритмических заявок. Он принимает родительскую заявку с выбором TWAP, VWAP, Iceberg или NBBO, разбивает её на дочерние заявки и передаёт их в общий маршрутизатор исполнения. Для родительской заявки задаются общий объём, направление, ограничение цены, время начала и окончания, а также параметры конкретного алгоритма — например размер видимой части или число срезов.

Модуль подписывается на Level1 и стакан выбранного инструмента. Рыночные данные поступают в алгоритм, а результаты исполнения дочерних заявок обновляют его состояние и среднюю цену. После восстановления соединения подписки создаются повторно. Родительская заявка сохраняется до запуска, а её отмена завершает обработку дочерних заявок.

Формат условной заявки отделяет обычный stop-loss или take-profit от алгоритмического исполнения при помощи AlgoCode. Поля времени и параметров проходят через серверный протокол; их описание доступно в API-справке SbeStopCondition.