Риск-контроль и статистика стратегий расширены

В StockSharp обновлены подсистемы управления рисками и расчёта статистики. Риск-правила могут учитывать размер и время удержания позиции, цену и объём заявок, частоту операций, P&L, проскальзывание, комиссии и ошибки регистрации. Для сработавшего ограничения настраивается действие: отменить активные заявки, закрыть позиции или остановить торговлю.

Режим остановки торговли сохраняется, пока превышение лимита не устранено. В это время новые заявки и изменения существующих отклоняются до отправки на торговую площадку. Когда правила перестают срабатывать, блокировка снимается, а событие отражается в журнале. Так риск-контроль можно использовать как самостоятельный защитный слой вокруг адаптера.

В статистику добавлены валовая прибыль, валовый убыток и максимальная прибыль в процентах. Они дополняют показатели доходности, просадки, комиссий, Sharpe, Sortino, Calmar, Sterling, Recovery Factor, качества сделок и задержек обработки заявок. Единый реестр параметров используется в отчётах и формулах целевой функции оптимизатора.