Гидра тормозит когда в позиции

FiNick: Да, вопрос именно по тестированию, я думал оно связанно с гидрой)

1. Тестирую медленную стратегию, которая работает с 15мин свечками, о приходе каждой 15 мин свечки сообщение в лог. Захожу в позу и 15 мин свечки начинают приходить медленно, выхожу из позы опять быстро. Я не вижу, чтобы какая-то часть моего кода так тормозила, даже если просто отключить стратегию и по кнопке заходить/выходить тормоза есть.

2. Тестирую оч быструю стратегию, которая на каждый тик должна реагировать, стратегия реализована как событийная. В методе OnProcess() выдаю лог с ценой/временем последней сделки (this.Security.LastTrade). Ожидал увидеть все тики, с вместо этого лог выдает трейды с разницей 1-2екунды. Это так должно быть? Как тестировать быстрые стратегии?

1. Тестирование замедляется при матчинге заявок. Что вполне нормально, так как загрузка данных быстрее, чем загрузка данных + исполнение заявок.
2. TF модель лучше вообще забыть. Она реагирует не на каждый тик, а со своим дифференциалом.

Mikhail Sukhov: 2. TF модель лучше вообще забыть. Она реагирует не на каждый тик, а со своим дифференциалом.

Я и не использую TF модель, у меня событийная, стоит правило SecurityNewTrades. Так всетаки, EmulationTrader выдает все тики точно также, как это делал бы PlazaTrader или QuikTrader? Или из-за вопроса быстродействия большая часть тиков пропускается?

FiNick: Я и не использую TF модель, у меня событийная, стоит правило SecurityNewTrades.

OnProcess - это что?

Mikhail Sukhov: OnProcess - это что? OnProcess это обработчик события прихода новых трейдов. У меня в стратегии включено правило:

this
    .When(this.Security.SecurityNewTrades())
    .Do(OnProcess);

Т.е. OnProcess должно вызываться на каждый тик. Внутри OnProcess пишу в лог цену и время последней сделки. Время между сделками получается достаточно большим, значит либо OnProcess не успевает обрабатывать все тики, либо EmulationTrader присылает не все тики.

FiNick: Т.е. OnProcess должно вызываться на каждый тик. Внутри OnProcess пишу в лог цену и время последней сделки. Время между сделками получается достаточно большим, значит либо OnProcess не успевает обрабатывать все тики, либо EmulationTrader присылает не все тики.

EmulationTrader.NewTrades что пишет?

Mikhail Sukhov: EmulationTrader.NewTrades что пишет?

Короче я понял, NewTrades при срабатывании выдает обьект типа IEnumerable<MyTrade>, т.е. пачку трейдов, если раскрыть эту пачку трейдов то какраз получатся все тики(сравнивал с тем что гидра из квика накачала). По какому принципу тики упакованы в пачки не понятно, не по времени, и не по цене, как я вижу. Далее, OnProcess похоже вызывается ровно столько же раз сколько и NewTrades, причем если взять strategy.Security.LastTrade то мы какраз получим последний трейд последней пачки. Т.е. правило SecurityNewTrades срабатывает не на каждый тик, а по приходу последней пачки тиков, и вот интересно, оно внутрь пачки заглядывает, чтобы понять менялась ли цена, или только на последний трейд пачки смотрит.

S# какой версии?

Mikhail Sukhov: S# какой версии?

StockSharp.Algo(и другие) версия 4.0.14.0 Данные качал гидрой с квика.

FiNick:

Mikhail Sukhov: S# какой версии?

StockSharp.Algo(и другие) версия 4.0.14.0 Данные качал гидрой с квика.

Не подтверждается. Можете это зарепродюсить на примере SampleHistoryTesting?

Mikhail Sukhov: Не подтверждается. Можете это зарепродюсить на примере SampleHistoryTesting? Наблюдаю тот же эффект: в стратегии сделки из EmulationTrader приходят частями. На картинке: что пришло в EmulationTrader, затем в стратегии видна лишь последняя сделка из пачки

На примере SampleHistoryTesting "зарепродюсил" на 4.0.19 (на 4.0.1 и релизном 4.0.14 тоже самое)

Стратегию изменил так:

namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;

	using StockSharp.Algo;
	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Indicators;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.BusinessEntities;

	class SmaStrategy : Strategy
	{
		private readonly CandleManager _candleManager;
		private bool _isShortLessThenLong;

		private DateTime _nextTime;

		public SmaStrategy(CandleManager candleManager, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma, TimeSpan timeFrame)
			
		{
			_candleManager = candleManager;
			LongSma = longSma;
			ShortSma = shortSma;
		}

		public SimpleMovingAverage LongSma { get; private set; }
		public SimpleMovingAverage ShortSma { get; private set; }

		protected override void OnStarting()
		{
            this
                .When(this.Security.SecurityNewTrades())
                .Do(OnProcess);

			base.OnStarting();
		}

        void OnProcess()
        {
            var l = Security.LastTrade;
        }

	}
}

В MainWindow

1) Изменил security

			var security = new Security
			{
				Id = "RIH2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
				Code = "RIH2",
				Name = "RTS-3.12",
				MinStepSize = 5,
				MinStepPrice = 2,
				Exchange = Exchange.Test,
			};

2) Изменил время тестирования на 1 февраля

			// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
			// хранящихся по пути HistoryPath, 
			var startTime = new DateTime(2012, 2, 1);
			var stopTime = new DateTime(2012, 2, 2);

3) Подписался на новые сделки вот в этом месте

			_trader.StateChanged += () =>
			{

			};

            _trader.NewTrades += (tr) =>
                {

                };

			// устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций)
			TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;

hobo:

Mikhail Sukhov: Не подтверждается. Можете это зарепродюсить на примере SampleHistoryTesting? Наблюдаю тот же эффект: в стратегии сделки из EmulationTrader приходят частями. На картинке: что пришло в EmulationTrader, затем в стратегии видна лишь последняя сделка из пачки

Перед анализом еще раз уточню - в пачках сделки от разного времени?

Хм, время одинаковое. Вот первые 4 пачки.```plain 497896647 10:00:00.070 497896648 10:00:00.070 497896649 10:00:00.070 497896650 10:00:00.070 497896651 10:00:00.070 497896652 10:00:00.070

497896660 10:00:01.513 497896661 10:00:01.513 497896662 10:00:01.513 497896663 10:00:01.513 497896664 10:00:01.513 497896665 10:00:01.513

497896684 10:00:01.607

497896685 10:00:01.643

Раз вы про время спросили, видимо все работает правильно🤔 

hobo: Раз вы про время спросили, видимо все работает правильно🤔

Видимо. И видимо, раз предыдущей рапортер так же не развивал тему, то и у него все заработало правильно.