Estratégia de Negociação em Pares de Ações

Esta estratégia simplificada de negociação em pares opera em múltiplos pares de ações. Para cada par, a relação de preços é rastreada em uma janela deslizante e seu z-score é calculado. Quando o z-score ultrapassa um limiar de entrada, uma negociação comprado/vendido é aberta; as posições são fechadas quando o z-score reverte.

O algoritmo suporta a negociação de múltiplos pares independentes simultaneamente.

Detalhes

• Universo: lista de pares de ações.
• Sinal: z-score da relação de preços cruzando EntryZ.
• Saída: fechar quando o z-score atingir ExitZ.
• Dados: velas diárias com retrospectiva de 60 dias por padrão.
• Controle de risco: negociações ignoradas quando o valor da ordem estiver abaixo de MinTradeUsd.