Estratégia de Momentum do Fator ESG

Esta estratégia rotaciona entre um universo de ativos pontuados por métricas ambientais, sociais e de governança. No início de cada mês, classifica todos os símbolos pelo retorno acumulado e mantém apenas o de melhor desempenho. A premissa é que ativos que atraem capital ESG tendem a sustentar o momentum. Para evitar rotatividade excessiva, o algoritmo só opera quando o valor da posição supera um limite mínimo em dólares.

Durante o rebalanceamento, o sistema encerra qualquer posição existente e realoca no ativo de maior momentum. A carteira nunca usa alavancagem ou vendas a descoberto; está totalmente investida em um único ativo selecionado pela força do momentum.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • No primeiro dia útil do mês, calcular o retorno total ao longo de LookbackDays para cada ativo.
  • Comprar o ativo com maior retorno se o tamanho da ordem for pelo menos MinTradeUsd.
• Comprado/Vendido: Somente comprado.
• Critérios de saída: Todas as posições são encerradas em cada rebalanceamento mensal antes de abrir a nova posição.
• Stops: Nenhum.
• Valores padrão:
  • Universe – lista de símbolos focados em ESG.
  • LookbackDays = 252.
  • CandleType = 1 dia.
  • MinTradeUsd – valor mínimo de negociação.
• Filtros:
  • Categoria: Momentum.
  • Direção: Somente comprado.
  • Período: Médio prazo.
  • Rebalanceamento: Mensal.