Estratégia VWAP com Hidden Markov Model

A estratégia VWAP Hidden Markov Model opera com base em VWAP com Hidden Markov Model para detecção do estado do mercado.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 100%. Funciona melhor no mercado de câmbio.

Os sinais são acionados quando o Markov confirma mudanças de tendência em dados intradiários (5m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos de ATR e fatores como HmmDataLength, StopLossPercent. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: consulte a implementação para as condições dos indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • HmmDataLength = 100
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Markov
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Sim
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio