Estratégia Keltner com Filtro Sazonal

A estratégia Keltner Seasonal Filter opera com base em rompimentos do Canal Keltner com filtro de viés sazonal.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 94%. Funciona melhor no mercado de ações.

Os sinais são acionados quando o Keltner confirma entradas filtradas em dados intradiários (5m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos de ATR e fatores como EmaPeriod, AtrPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: consulte a implementação para as condições dos indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2m
  • SeasonalThreshold = 0.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Keltner, Seasonal
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio