Estratégia de Bollinger Kalman Filter

A estratégia Bollinger Kalman Filter é construída em torno do Bollinger Kalman Filter.

Os sinais são ativados quando o Bollinger confirma entradas filtradas em dados intradiários (5m). Este método é adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos do ATR e fatores como BollingerLength, BollingerDeviation. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e retorno.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • BollingerLength = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • KalmanQ = 0.01m
  • KalmanR = 0.1m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Bollinger
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio