Estratégia de Hull MA Volatility Contraction

A estratégia Hull MA Volatility Contraction é construída em torno da Média Móvel Hull com filtro de contração de volatilidade.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 76%. Tem melhor desempenho no mercado de câmbio.

Os sinais são ativados quando os indicadores confirmam padrões de contração de volatilidade em dados intradiários (15m). Este método é adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos do ATR e fatores como HmaPeriod, AtrPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e retorno.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • HmaPeriod = 9
  • AtrPeriod = 14
  • VolatilityContractionFactor = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: múltiplos indicadores
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (15m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio