Estratégia de Supertrend RSI Divergence

A estratégia Supertrend RSI Divergence utiliza o indicador Supertrend junto com a divergência RSI para identificar oportunidades de negociação.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 67%. Tem melhor desempenho no mercado de ações.

Os sinais são ativados quando Divergence confirma configurações de divergência em dados intradiários (15m). Este método é adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos do ATR e fatores como SupertrendPeriod, SupertrendMultiplier. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e retorno.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • RsiPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Divergence
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (15m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Sim
  • Nível de risco: Médio