Estratégia de Momentum Ajustado por Sazonalidade

A estratégia Seasonality Adjusted Momentum é construída em torno do indicador de momentum ajustado pela força da sazonalidade.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 172%. Funciona melhor no mercado de câmbio.

Os sinais são disparados quando a Sazonalidade confirma mudanças de momentum em dados diários. Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops se baseiam em múltiplos de ATR e fatores como MomentumPeriod, SeasonalityThreshold. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para as condições do indicador.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • MomentumPeriod = 14
  • SeasonalityThreshold = 0.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Seasonality, Adjusted
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio