Estratégia de Rompimento de Cluster de Volatilidade

A estratégia Volatility Cluster Breakout é construída em torno de rompimentos durante clusters de alta volatilidade.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 169%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Os sinais são disparados quando os indicadores confirmam oportunidades de rompimento em dados intradiários (5m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops se baseiam em múltiplos de ATR e fatores como PriceAvgPeriod, AtrPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para as condições do indicador.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • PriceAvgPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • StdDevMultiplier = 2.0m
  • StopMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: múltiplos indicadores
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio