Estratégia de Rompimento por Momentum

Este sistema de rompimento busca surgimentos repentinos de momentum em relação à sua média histórica. Quando as leituras de momentum superam a média por uma grande margem, o preço pode estar iniciando um movimento rápido e direcional.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 82%. Funciona melhor no mercado de ações.

A estratégia compra quando o momentum sobe acima da média mais Multiplier vezes seu desvio padrão. Um vendido é iniciado quando o momentum cai abaixo da média menos o mesmo multiplicador. As posições são fechadas assim que o momentum retorna em direção à sua média.

Os traders que gostam de movimentos rápidos podem apreciar as regras claras para capturar explosões de força. Um stop-loss baseado em porcentagem do preço protege contra rompimentos fracassados.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Momentum > Avg + Multiplier * StdDev
  • Vendido: Momentum < Avg - Multiplier * StdDev
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando Momentum < Avg
  • Vendido: Sair quando Momentum > Avg
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • MomentumPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Momentum
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio