Estratégia de Reversão à Média com ATR

A estratégia de Reversão à Média com ATR mede o quanto o preço se distancia de uma média móvel em relação à volatilidade recente. O ATR fornece uma medida adaptativa para que os limiares se expandam durante períodos ativos e se contraiam quando os mercados ficam calmos.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 109%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Uma configuração comprada ocorre quando o preço fecha abaixo da média móvel em mais de Multiplier vezes o ATR. Uma configuração vendida aparece quando o preço fecha acima da média móvel pela mesma distância. As posições são encerradas assim que o preço retorna à média móvel.

Esta técnica é destinada a traders de curto prazo que esperam que os preços revertam após movimentos excessivos. O stop baseado em ATR mantém o risco proporcional às condições atuais do mercado.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Fechamento < MA - Multiplier * ATR
  • Vendido: Fechamento > MA + Multiplier * ATR
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando fechamento >= MA
  • Vendido: Sair quando fechamento <= MA
• Stops: Sim, stop-loss em torno de 2*ATR por padrão.
• Valores padrão:
  • MaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: MA, ATR
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio